Handel Med Bollinger Band Youtube

Tales From The Trenches: En Enkel Bollinger Band Strategi Diagram av StockCharts Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Band och stänger under den den 22 december. Detta presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtna territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver ett slut under det lägre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte fram till den 26 december, vilket är den tid då näringsidkare skulle komma in i sina positioner. Detta visade sig vara en utmärkt handel. 26 december markerade förra gången Intel skulle handla under det lägre bandet. Från och med den dagen fortsatte Intel hela vägen förbi det övre Bollinger Band. Detta är ett lärobok exempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel att belysa de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. Exempel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök att använda denna strategi finns i diagrammet på New York Stock Exchange när det bröt det nedre Bollinger Bandet på 12 juni 2006. Diagrammet från StockCharts NYX var tydligt i överskridit territorium. Efter strategin skulle tekniska aktörer gå in i sina köporder för NYX den 13 juni. NYX stängde under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men det skulle vara sista gången det stängdes under Lägre band för resten av månaden. Detta är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Öppnande av en position den 13 juni gjorde det möjligt för handlare att komma in rätt innan vändningen. Exempel 3: Yahoo Inc. (YHOO) I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006. Strategin krävde en omedelbar köp av aktien nästa handelsdag. Diagram från StockCharts Precis som i föregående exempel såldes fortfarande press på aktien. Medan alla andra sålde, kräver strategin ett köp. Brytningen av det nedre Bollinger-bandet signalerade ett överlöpt tillstånd. Det visade sig vara korrekt, som Yahoo snart vände sig om. Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet, men stängde inte under det. Detta skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel visar du väl begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när sakerna inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt, vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att kunna motstå de nedgångar som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4: International Business Machines (IBM) Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger Band den 26 februari 2007. Försäljningstrycket var tydligt på överlåtet territorium. Strategin krävde ett köp på lager nästa handelsdag. Liksom de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedåtgående dag, den här var lite ovanlig, eftersom försäljningspressen fick stocken att gå ner kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och börsen fortsatte att stänga under det lägre bandet för de kommande fyra handelsdagarna. Slutligen, den 5 mars, var försäljningspresset över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittbandet. Tyvärr var skadorna vid denna tidpunkt. Diagram från StockCharts Exempel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-banden den 21 december 2000. Diagrammet från StockCharts Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag i nackdelen. Försäljningstrycket fortsatte att ta ned aktierna där det träffade en intradag låg på 76,77 (mer än 6 under inträdet) efter bara två dagar från när positionen var inskriven. Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort. Detta är fallet där försäljningen fortsatte i ansiktet av klart överlåtet territorium. Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger Bandet för att markera överdrivna marknadsförhållanden. Dessa förhållanden korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tider när strategin är korrekt, men försäljningspressen fortsätter. Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när försäljningspresset slutar. Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts. I NYX-exemplet klättrade beståndet ojämnt efter det stängde under det nedre Bollinger Band en andra gång. Strategin fick oss rätt i den handeln. Både Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt underbandet och rebound. I stället sänkte de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet nedåt. Detta kan ofta vara mycket dyrt. I slutändan vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin för att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order. Vid undersökning av dessa branscher har det blivit klart att ett fempunktsstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärerna men skulle fortfarande inte ha tagit dig ut av de som arbetade. (För mer information, se Stop-Loss Order - se till att du använder den.) Sammanfattning Att köpa på brytningen av det nedre Bollinger Band är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det nedre bandet i överskridit territorium. Tidpunkten för branschen verkar vara det största problemet. Lager som bryter ned den nedre Bollinger Band och går in i överlåtna territorium inför ett stort försäljnings tryck. Försäljningstrycket korrigeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte bestånden att göra nya låga och fortsätta till överlåtna territorier. För att effektivt använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning. Stop-loss-order är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida nedre bandet och göra nya nedgångar. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. På 4 Bollinger Bands Trading Strategies Odds har du landat på den här sidan på jakt efter bollinger band trading strategier. Hemligheter, bäst band att använda eller min favorit - bollingerbandets konstklämma. Innan du hoppar över till avsnittet titeln bollinger band trading strategier som täcker alla dessa ämnen och mer låt mig ge ytterligare två resurser på webbplatsen som är av värde för dig: (1) Trading Simulator (du måste öva det du har lärt dig ) och (2) Indikatorer Kategori (bekräftar din bollinger band strategi med en annan indikator är alltid ett plus). Bollinger Band Indikator Bollinger Band är en mycket kraftfull teknisk indikator skapad av John Bollinger. Vissa näringsidkare kommer att svära att enbart handel med en bollingerbandstrategi är nyckeln till sina vinnande system. Bollinger-band dras inom och omger prisstrukturen hos ett lager. Det ger relativa gränser för höga och låga. Kärnpunkten i bollingerbandindikatorn är baserad på ett glidande medelvärde som definierar lagerets mellanliggande terminsutveckling baserat på den handelsperiod som du tittar på. Denna trendindikator kallas mittbandet. De flesta stock charting-applikationer använder ett 20-års glidande medelvärde för standardinställningarna för bollingerband. De övre och nedre banden är då ett mått på volatiliteten på upp och ner. De beräknas som två standardavvikelser från mittbandet. Bollinger Bands Beräkning: Upper Band Middle Band 2 standardavvikelser Middle Band 20 period glidande medelvärde (de flesta kartläggningspaket använder det enkla rörliga genomsnittet) Lower Band Middle Band - 2 standardavvikelser. Nedanstående diagram visar övre och undre band för bollingerband. Bollinger Band Trading Strategies Många av er har hört talas om traditionella mönster av teknisk analys som dubbla toppar. Dubbla bottnar, stigande trianglar, symmetriska trianglar. Huvud och axlar upp eller ner, etc. Bollinger bandindikatorn kan lägga till den extra biten av eldkraft till din analys. De kan hjälpa dig att förstå vissa egenskaper hos ett lager som dagens höga eller låga, oavsett om beståndet trender eller om det är flyktigt eller inte. Ibland när du handlar med bollingerband ser du banden som rullar mycket hårt vilket tyder på att aktien handlar i ett smalt sortiment. Detta är utlösaren att titta på för en prissänkning eller uppdelning. Många gånger börjar stora samlingar från låga volatilitetsområden. När detta händer kallas det som byggnadsårsak. Detta är lugnet före stormen. 1 - Double Bottoms och Bollinger Bands En vanlig bollinger band strategi innebär en dubbel botten setup. Den ursprungliga botten av denna formation tenderar att ha stark volym och en skarp prisutdrag som stänger utanför det nedre Bollinger-bandet. Dessa typer av drag leder vanligtvis till det som kallas en automatisk rally. Det höga av det automatiska rallyet tenderar att tjäna som den första motståndsnivån i grundbyggnadsprocessen som uppträder innan lagret rör sig högre. Efter att rallyet påbörjas, försöker priset att ompröva de senaste nedgångarna som har fastställts för att testa kraften i det köptryck som kom in i den nedre delen. Många bollinger band tekniker letar efter denna retest bar att vara inuti underbandet. Detta tyder på att nedtrycket i beståndet har sjunkit och att det nu finns ett skifte från säljare till köpare. Också uppmärksamma volymen. Du måste se det falla dramatiskt bort. Nedan är ett exempel på den dubbla bottnen utanför det nedre bandet som genererar en automatisk rally. Uppställningen ifråga var för FSLR från 30 juni 2011. Aktien slog en ny låg med en 40 droppe i trafiken från den sista swing low. För att testa sakerna, kämpade ljusstaken för att stänga utanför bandet. Detta ledde till en skarp 12 rally de närmaste två dagarna. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Återgångar med Bollinger Bands En annan enkel men effektiv handelsmetod är blekande lager när de går utanför banden. Ta nu ett steg längre och använd en liten ljusstakeanalys till denna strategi. Till exempel, i stället för att korta ett lager när det går upp genom sin övre bandgräns, vänta och se hur det lageret utför. Om lagret slår upp och stänger nära sin låga och fortfarande är helt utanför bollingerbanden, är det ofta en bra indikator på att beståndet kommer att korrigera på kort sikt. Du kan då ta en kort position med tre målutgångsområden: (1) övre band, (2) mittband eller (3) lägre band. I diagrammet nedan visade Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktier (TNA) från 29 juni 2011 ett fint gap på morgonen utanför banden, men stängde 1 öre från låga. Som du kan se i diagrammet såg ljusstaken hemskt ut. Beståndet rullade snabbt och tog ett nästan 2 dyk på under 30 minuter. Visa sig mycket lönsamt för varje dag näringsidkare. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Det enskilt största misstaget som många bollinger band nybörjare gör är att de säljer beståndet när priset berör det övre bandet eller omvänd köp när det rör det lägre bandet. Bollinger själv uppgav att en touch av det övre bandet eller det nedre bandet själv inte utgör en bollinger bandsignaler för köp eller försäljning. Inte bara har jag sett, men jag har också handlat denna bollingerbandstrategi som en fortsättningshandel. Med hjälp av andra tekniska indikatorer och diagrammönsterigenkänning kan du faktiskt handla i riktning mot ett lager som stänger över eller under det övre och nedre bandet. Ta en titt på exemplet nedan och märka skärpningen av bollingerbanden strax innan brytningen och till min punkt ovan kan en prispenetration av banden inte ensam betraktas som en anledning att korta ett lager eller sälja det. Lägg märke till hur volymen exploderade på denna breakout och priset började trenden utanför bandet. Dessa kan vara extremt lönsamma inställningar. BSC Bollinger Band Exempel Jag vill röra på mittbandet igen. Mittbandet är inställt som ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde som standard i många kartläggningsapplikationer. Varje lager är annorlunda och vissa kommer att respektera 20 period och vissa kommer inte att. I vissa fall måste du ändra det enkla glidande medlet till ett nummer som aktien respekterar. Detta är kurvmontering men vi vill lägga oddsen till vår fördel. Du kan använda den här raden för att representera områden av stöd på pullbacks när beståndet rider på banden. Du kan till och med lägga till en extra position i beståndet med hjälp av denna teknik. Omvänt misslyckades att beståndet fortsatte att accelerera utanför bollingerbanden, vilket indikerar en försämring av beståndets styrka. Det här är en bra tid att tänka på att skala ut ur en position eller gå ut helt. Dessutom bör vi leta efter högre höjder och högre nedgångar när vi kör på Bollinger-banden. 4 - Bollinger Band Squeeze En annan bollinger band trading strategi är att mäta inledandet av en kommande squeeze. Han skapade en indikator som kallas Bandbredden. Denna bollinger-bandbreddformel är helt enkelt (Bollinger Band-värde - Lower Bollinger Band Value) Middle Bollinger Band Value (Enkelt glidande medelvärde). Tanken, med hjälp av dagliga diagram, är att när indikatorn når sin lägsta nivå på 6 månader, kan du förvänta volatiliteten att öka. Detta går tillbaka till skärpningen av de band som jag nämnde ovan. Denna typ av klämningsverkan hos bollingerbandindikatorn förskjuter ett stort drag. Du kan använda ytterligare indikatorer som volymutvidgning, eller visade ackumuleringsdistributionsindikatorn, eller pralar prisklassen på nedre dagar. Dessa ytterligare indikationer ger fler bevis på ett potentiellt bollingerbandskryp. Vi måste ha en kant men när vi handlar ett bollingerband klämma, för dessa typer av inställningar kan förfalska det bästa av oss. Lägg märke till ovan i BSC-diagrammet hur bollingerpriset expanderades vid öppningen av 926. Det vände omedelbart och alla brottshandlarna var huvudfackade. Du behöver inte klämma varje öre ur en handel. Vänta på en viss bekräftelse på breakouten och gå sedan med den. Om du har rätt, går det mycket längre i din riktning. Lägg märke till hur priset och volymen bröt när du närmar dig huvudet falska höjder (gul linje). Till den punkt som väntar på bekräftelse, kan vi titta på hur man använder kraften hos en bollinger-bandpressning till vår fördel. Nedan finns en 5-minuters lista över Research in Motion Limited (RIMM) från 17 juni 2011. Lägg märke till hur långt fram till morgonavståndet var banden extremt täta. Tight Bollinger Bands Nu kan vissa handlare ta det grundläggande handelssättet att korta lageret på det öppna med antagandet att den mängd energi som utvecklas under bandets täthet kommer att bära lageret mycket lägre. Ett annat tillvägagångssätt är att vänta på bekräftelse av denna tro. Så sättet att hantera den här typen av inställning är att (1) vänta på att ljusstaken kommer tillbaka inuti bollingerbandet och (2) se till att det finns några inuti staplar som inte bryter ner den första baren och (3) kort på brytningen av låga av den första ljusstaken. Baserat på att läsa dessa tre krav kan du föreställa dig att detta inte händer mycket ofta på marknaden, men när det gör det något annat. Nedanstående diagram visar detta tillvägagångssätt. Bollinger Bands Gap Down Strategy Nu kan vi titta på samma typ av setup. Men på långsidan. Nedan följer ett snapshot av Google från och med 26 april 2011. Lägg märke till hur GOOG gapped upp över övre bandet på det öppna, hade en liten retracement tillbaka inuti banden och översteg sedan den högsta av den första ljusstaken. Sådana uppställningar kan verkligen bli kraftfulla om de hamnar på bandet. Bollinger Bands Gap Up Strategi Slutsats Dessa är några av de stora metoderna för handel med bollingerband. Jag är inte en att använda många indikatorer på mina diagram på grund av den röriga känslan jag får. Jag håller pris, volym och bollingerband i diagrammet. Håll det enkelt. Om du känner att du behöver lägga till ytterligare indikatorer för att bekräfta din analys, var noga med att testa den noggrant i förväg för att sätta upp några affärer. Relaterade PostForex Trading med Bollinger Bands174 Hej handlare I8217m skriver denna vecka8217s nyhetsbrev från vackra Norwalk, Connecticut, medan du tittar på solnedgången på onsdag av en futuresklass. I den här klassen finns det en student som älskar att använda Bollinger Bands174 som sin egen oddsförstärkare vid handel, så jag trodde att jag skulle dela några användbara tips för detta verktyg, applicerat på spotmarknaden. Första let8217s definierar vad Bollinger Bands är. Investopedia definierar Bollinger Bands som 8220A-bandet ritade två standardavvikelser från ett enkelt rörligt medelvärde, utvecklat av den berömda tekniska handlaren John Bollinger.8221 Om you8217ve någonsin sett en bellkurva som visar en fördelning av mätningar av någonting, t ex people8217s höjder, inkomster , Hemstorlekar, oavsett, de flesta data kommer att staplas i mitten av klockkurvan. Ju längre du går från medellångpunkten för klockkurvan antingen över eller under, desto färre datapunkter kommer du att få. Om den genomsnittliga höjden på män i Amerika är 5821798221, kommer de flesta män du träffas här att vara ungefär den höjden. Hur många 7821728221 män möter du en i månaden en om året poängen är längre bort från median datapunkt, desto mindre är det att hitta dessa mätningar. I handeln, om priserna går över eller under Bollinger Bands, är dessa avläsningar av prisåtgärder ovanliga och priserna bör återgå till 8220normal8221 eller inuti banden, om inte hela vägen till medianen. I statistiken borde de två standardavvikelserna ovanför och under medianen (i detta fall ett glidande medelvärde) innehålla ca 96 av alla data. Let8217s ta en titt på ett diagram, vilket borde vara lättare att förstå Detta är ett fyra timmars diagram över AUDUSD, med ett Bollinger Band överlagrat prisåtgärden. Den mellersta blå wiggly-linjen är ett 20-års glidande medelvärde, och de andra två wiggly-linjerna visar två standardavvikelser över och under det glidande medlet. Så, de flesta (96) av prisåtgärden borde vara inuti band. När priset ligger utanför banden, särskilt vid snabba rörelser utanför bandet, tenderar prisåtgärder att snabbt återgå tillbaka i banden, vanligtvis till det glidande medlet. Om prisåtgärder rör sig över den övre wiggly-linjen anses priserna överköpt, och om prisåtgärder rör sig under den lägre wiggly-linjen anses priserna överlåtas. Förutom Bollinger Bands på diagrammet har jag också märkt i två av våra försörjningszoner och en efterfrågesone. Att använda bandet som en oddsförstärkare för din handel kan definitivt hjälpa, annars skulle jag inte ha skrivit den här artikeln. På den blå pilen märkt 82201.8221 kan du se att prisåtgärden snabbt rörde sig för att leverera, väl över det övre bandet. So8230would du ta den korta handeln Priset flyttade snabbt till en ren leveranszon, djupt in i 8220overbought8221 territorium på vårt Bollinger Band-verktyg. Jag hoppas att du skulle vara intresserad av denna handel. Som tidigare nämnts skulle ett potentiellt första mål vara det rörliga genomsnittet, men jag föredrar att använda tidigare efterfrågan på ett mål på korta affärer och tidigare utbud av mål på långa affärer. Vid den andra blå pilen, märkt 82202.8221 pris, återförde sig upp i utbudet, men den här tiden gick bara knappt ut över Bollinger Band. Medan jag föredrar en snabbare, längre flytta sig ur bandet för att ta en handel, passade det här exemplet fortfarande våra kriterier. Vid den tredje pilen, föll 82203.8221 pris snabbt i en efterfrågesone och igen, långt utanför Bollinger Band. Detta skulle passa kriterierna för handel med vår patenterade kärnstrategi, plus med den extra bonusen att vara 8220oversold8221 med banden. En annan användbar användning för Bollinger Band-verktyget är att hjälpa dig att hålla dig med en trendmarknad. I en uptrend, kommer ofta trenden att hållas mellan glidande medelvärdet och övre bandet. I en downtrend hålls vanligtvis flyttet mellan det glidande medlet och det nedre bandet. Båda exemplen visas i följande diagram. Så där har du en uppdelning på ett par enkla sätt att använda Bollinger Bands för att hjälpa dig att handla: För det första, för att hjälpa till med att gå in i affärer, och för det andra för att hjälpa dig att stanna med en trendmarknad. Vänligen don8217t försök att bara använda Bollinger Bands för att göra dina handelsbeslut. Det har funnits tusentals handlare där ute som har försökt att använda en indikator eller oscillator för att göra sina handelsbeslut för dem varför tror du att du inte hörs om de handlarna? Eftersom du använder bara en sak som kommer GRATIS med din handelsplattform won8217t konsekvent ger dig pengar I kombination med vår utbuds - och efterfrågestrategi kan dessa band bli ett mycket kraftfullt verktyg. Ja, det finns några fler knep till dessa band, men vi måste spara dem för våra levande klassrum eller våra utbildningsrum för Extended Learning Track. Detta nyhetsbrev är endast skrivet för utbildningsändamål. På något sätt rekommenderar något av innehållet, förespråkar eller uppmanar köp, försäljning eller innehav av något finansiellt instrument alls. Handel och investeringar innebär hög risknivå. Författaren uttrycker personliga åsikter och tar inte något ansvar för läsarens handlingar. Författaren kan eller kanske inte ha positioner i finansiella instrument som diskuteras i detta nyhetsbrev. Framtida resultat kan vara dramatiskt annorlunda än de åsikter som uttrycks här. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. De tre metoderna för att använda Bollinger Bands reg som presenteras i Bollinger On Bollinger Bands illustrerar tre helt olika filosofiska tillvägagångssätt. Vilket är för dig kan vi inte säga, eftersom det verkligen är en fråga om vad du är bekväm med. Prova varje ut. Anpassa dem efter dina önskemål. Titta på de affärer de genererar och se om du kan leva med dem. Även om dessa tekniker har utvecklats på dagliga diagram - den primära tidsramen vi arbetar med - kan kortfristiga näringsidkare distribuera dem på fem minuters stapeldiagram. Gånghandlare kan fokusera på tim - eller dagdiagram, medan investerare får använda dem varje vecka diagram. Det är verkligen ingen väsentlig skillnad så länge som alla är inställda för att passa användarnas kriterier för risk och belöning och varje testas på universum av värdepapper som användaren handlar, på sättet som användaren handlar. Varför den upprepade betoningen på anpassning och anpassning av risk - och belöningsparametrar Eftersom inget system, oavsett hur bra det är, kommer det att användas om användaren inte är bekväm med den. Om du inte passar dig själv, kommer du snabbt ta reda på att dessa tillvägagångssätt inte passar dig. Om dessa metoder fungerar så bra, varför lär du dem? Det här är en vanlig fråga och svaren är alltid desamma. Först lär jag mig för att jag älskar att lära mig. För det andra, och kanske viktigast, för att jag lär mig som jag undervisar. När jag forskat och förberedde materialet för den här boken lärde jag mig lite, och jag lärde mig ännu mer på att skriva den. Kommer dessa metoder fortfarande att fungera efter att de publicerats Frågan om fortsatt effektivitet verkar besvärlig för många, men det är inte riktigt dessa tekniker kommer att förbli användbara tills marknadsstrukturen ändras tillräckligt för att göra dem till nytta. Anledningen till effektivitet är inte förstörd - oavsett hur stor en metod som lärs ut är att vi är alla individer. Om ett identiskt handelssystem lärdes till 100 personer, skulle en månad senare inte mer än två eller tre, om så många, använda den som den lärdes. Var och en skulle ha tagit den och modifierat den för att passa deras smak, och införlivas i deras unika sätt att göra saker. Kort sagt, oavsett hur specifikt en bok får, kommer varje läsare att gå från att läsa den med unika idéer och tillvägagångssätt, och det är, som de säger, en bra sak. Den största myten om Bollinger Bands är att du ska sälja på övre bandet och köpa på det lägre bandet kan det fungera så, men det behöver inte. I metod köper jag faktiskt faktiskt när övre bandet överskrids och kort när underbandet brutits till nackdelen. I metod II köp bra på styrka när vi bara närmar oss övre bandet om en indikator bekräftar och säljer på svaghet när det lägre bandet närmar sig, igen endast om det bekräftas av vår indikator. I metod III bra köp nära det lägre bandet, med ett W-mönster och en indikator för att klargöra inställningen. Därefter presentera en variation av metod III för försäljning. Metod IV, som inte nämns i boken, är en variation av Metod I. Metod Jag mdash Volatilitet Breakout År sedan intervjuade den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Consumer Review en intervju för den publikationen. Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gick gradvis tillbaka - och det visade sig att hans favorithandel med handelshandel var volatilitetsbrottet. Jag kunde knappt tro på mina öron. Här är mannen som hade granskat mer handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med ett eventuellt undantag från John Hill of Futures Truth och han sa att hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrytningssystemet. som jag trodde bäst för handel efter mycket efterforskning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands reg ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge och finns i många sorter och former. De tidigaste brytningssystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt. Som tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns inget riktigt sätt att veta när volatiliteten, som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle tro att en dag någon märkte att breakout-signaler fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuverten osv var närmare varandra och Volatilitetsbrytningssystemet föddes. (Visst är riskbelöningsparametrarna bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst.) Vår version av det venerable volatilitetsbrottsystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen och tar sedan en position när en paus uppstår. Det finns två val för en stopping för detta tillvägagångssätt. Först Welles Wilders Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept. I fallet med ett stopp för en köpsignal sätts det ursprungliga stoppet strax under intervallet av brytningsbildningen och ökas därefter uppåt varje dag som handeln är öppen. Det motsatta är sant för en försäljning. För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av det relativt konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av motsatt band en utmärkt utgångssignal. Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer. Så, i en köp, använd en tagg av underbandet som en utgång och i en sälj använd en övre bandet som utgång. Det stora problemet med att framgångsrikt genomföra Metod I är något som kallas huvudfake - diskuterat i det föregående kapitlet. Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor också. Tanken är en spelare med puckskridskor på isen mot en motståndare. När han skridar vänder han huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och snyggar säkert sitt skott. Kommer ut ur en Squeeze, gör lager ofta detsamma som de först visar sig i fel riktning och sedan gör det riktiga draget. Typiskt vad du får se är en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga flytten. Oftast kommer det att hända inom banden och du får inte en breakout-signal tills det verkliga rörelsen är igång. Men om parametrarna för banden har stramats, så så många som använder den här metoden, kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln uppträder. Vissa aktier, index, etc är mer benägna att få upphov till förfalskningar än andra. Ta en titt på tidigare Squeezes för objektet du funderar på och se om de involverade huvudfel. En gång en faker. För de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt, är det lättast att vänta tills en pressning uppstår - förutsättningen är inställd Handel en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, vilket lägger till positionen när avbrott inträffar och med hjälp av ett paraboliskt eller motsatt bandslag stopp för att hålla sig skadad. Om huvudfel uppstår ett problem, eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp. Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet. I fasen innan huvudfake letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en aning om den ultimata upplösningen. MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Dessa är alla volymindikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna: 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelser. Detta är sant eftersom banden i denna aktivitetsfas är ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säga till 1,5 standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, utkikningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och desto explosivare blir inställningarna. Men det blir färre av dem. Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod jag detekterar först kompression genom Squeeze och letar efter utökad expansion och går med den. En medvetenhet om huvudfel och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Screening av ett rimligt storhetsunivers av lager - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Leta efter din metod Jag ställer in noggrant och följer sedan dem när de utvecklas. Det handlar om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, särskilt med volymindikatorer, som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan. Jag presenterar här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Använd Squeeze som en uppsättning Gå sedan med en expansion i volatilitet Var försiktig med huvudet Fake Använd volymindikatorer för riktlinjedata Justera parametrarna för att passa dig själv Metod II mdash Trend Efter vår andra Bollinger Bands reg demonstrationsmetod bygger på tanken på stark prisåtgärd åtföljd av stark indikatoråtgärd är en bra sak. Det är ett bekräftelsemönster som väntar på att dessa två villkor ska uppfyllas innan de ger en insignal. Naturligtvis genererar motsatt svaghet som bekräftas av svaga indikatorer en säljsignal. I huvudsak är detta en variation på metod I, med en indikator, MFI, som används för bekräftelse och inget krav på en Squeeze. Denna metod kan förutse några Metod I-signaler. Tja, använd samma exit tekniker, en modifierad version av Parabolic eller en tagg av Bollinger Band på motsatta sidan av handeln. Tanken är att både b för pris och MFI måste stiga över tröskeln. Grundregeln är: Om b är större än 0,8 och MFI (10) är större än 80, köp sedan. Kom ihåg att b visar oss var vi befinner oss inom banden vid 1 vi är på övre bandet och vid 0 är vi på underbandet. Så, vid 0,8 b säger vi att vi är 80 på vägen upp från underbandet till övre bandet. Ett annat sätt att se på det är att vi är i topp 20 av området mellan banden. MFI är en avgränsad indikator som sträcker sig mellan 0 och 100. 80 är en mycket stark läsning som representerar den övre triggernivån, liknande i betydelse till 70 för RSI. Så, metod II kombinerar prisstyrka med indikatorstyrka för att förutse högre priser eller prissvaghet med indikatorsvaghet för att prognostisera lägre priser. Använd de grundläggande Bollinger Band-inställningarna med 20 perioder och - två standardavvikelser. För att ställa in MFI-parametrarna, använd en gammal regelindikatorlängd bör vara ungefär hälften av beräkningsperioden för banden. Även om den exakta ursprunget till denna regel är okänd för mig är det sannolikt en anpassning av en regel från cykelanalys som föreslår att man använder glidande medelvärden kvart över längden den dominerande cykeln. Experimentation visade att perioder av kvartalet av beräkningsperioden för banden var generellt för korta, men att en halvlängdsperiod för indikatorerna fungerade ganska bra. Som med alla saker är det bara startvärden. Detta tillvägagångssätt erbjuder många variationer du kan utforska. Endera av ingångarna kan också varieras som en funktion av egenskaperna hos fordonet som handlas för att skapa ett mer adaptivt system. Tabell 19.1 - Metod II Variationer Volymvägd MACD kan ersättas med MFI. Styrkan (tröskelvärdet) som krävs för både b och indikatorn kan varieras. Parabolens hastighet kan också varieras. Längdsparametern för Bollinger Bands kan justeras. Huvudfallen för att undvika är sen inmatning, eftersom mycket av potentialen kan ha använts. Ett problem med metod II är att de riskfyllda egenskaperna är svårare att kvantifiera, eftersom flytten kanske har pågått lite innan signalen utfärdas. Ett sätt att undvika denna fälla är att vänta på en återgång efter signalen och sedan köpa första dagen. Detta kommer att sakna vissa inställningar men de återstående kommer att ha bättre riskbelöningsförhållanden. Det vore bäst att testa detta tillvägagångssätt på de typer av lager du faktiskt handlar eller vill handla och ställ parametrarna utifrån egenskaperna hos dessa lager och din egen riskriktiga kriterier. Om du till exempel handlade mycket volatila tillväxtstockar kanske du tittar på högre nivåer för b (större än en är en möjlighet), MFI och paraboliska parametrar. Högre nivåer av alla tre skulle välja starkare lager och påskynda stoppen snabbare. Mer riskfyllda investerare bör fokusera på höga paraboliska parametrar, medan fler patientinvestor som är angelägna om att ge dessa branscher mer tid att träna bör fokusera på mindre paraboliska konstanter vilket leder till att utbrottsnivån stiger långsammare. En väldigt intressant inställning är att starta den paraboliska inte under startdagen, vilket är vanligt, men under den senaste betydande låga eller vändpunkten. Till exempel, när man köper en botten, kan den paraboliska startas under låget snarare än på startdagen. Detta har en distinkt fördel att fånga karaktären hos den senaste handeln. Att använda det motsatta bandet som en utgång gör det möjligt för dessa affärer att utveckla mest, men kan lämna stoppet obekväma långt borta för vissa. Det här är värt att upprepa: En annan variant av detta tillvägagångssätt är att använda dessa signaler som varningar och köpa den första återkallningen efter det att varningen har givits. Denna metod kommer att minska antalet branscher I huvudsak är det en ganska robust metod som bör anpassas till en mängd olika handelsstilar och temperament. Det finns en annan idé här som kan vara viktigt: Rationell analys. Denna metod köper bekräftad styrka och säljer bekräftad svaghet. Så skulle det inte vara en bra idé att förtrycka vårt universum av kandidater enligt grundläggande kriterier, skapa köplistor och säljlistor Ta sedan endast köpsignaler för aktierna på köpplistan och sälj signaler för aktierna på säljlistan. Sådan filtrering ligger utanför denna boks räckvidd, men Rationell Analys, tidpunkten för uppsättningarna grundläggande och teknisk analys, erbjuder ett robust tillvägagångssätt för de problem som de flesta investerare står inför. Prescreening för önskvärda grundläggande kandidater eller problematiska lager är säker på att förbättra dina resultat. Ett annat sätt att filtrera signaler är att titta på EquityTrader Performance Ratings och ta köp på aktier värderade 1 eller 2 och sälja på aktier som är betygsatta 4 eller 5. Dessa är viktvägda, riskjusterade prestationsbedömningar som kan anses vara relativa styrka kompenseras för nedåtgående volatilitet. Metoden köper styrka Köp när b är större än 0,8 och MFI är större än 80 Använd ett paraboliskt stopp Kan förutse Metod I Utforska varianterna Använd Rational Analysis Method III mdash Reversals Någonstans i början av 1970-talet var tanken att flytta ett rörligt medel upp och ner med en fast procentandel för att bilda ett kuvert runt den prisstruktur som fångats på. Allt du behöver göra var att multiplicera medelvärdet med en plus önskad procent för att få övre bandet eller dela med en plus önskad procent för att få det lägre bandet, vilket var en beräkningsmässigt lätt idé vid en tidpunkt då beräkningen var antingen tidskrävande eller kostsam. Detta var dagen för kolumnarna, lägga till maskiner och pennor, och för de lyckliga, mekaniska räknarna. Naturligtvis tog marknaden timers och stock pickers snabbt upp tanken eftersom det gav dem tillgång till definitioner av höga och låga som de skulle kunna använda i deras timing verksamhet. Oscillatorer var väldigt mycket på modet då och det ledde till ett antal system som jämförde prisinsatsen inom procentband till oscillatoråtgärder. Kanske den mest kända på tiden - och fortfarande allmänt använd idag - var ett system som jämförde Dow Jones Industrial Averages verkan inom band skapade genom att flytta sitt 21-dagars glidande medelvärde upp och ner fyra procent till en av två oscillatorer baserad på bred marknadsstatistik. Den första var en 21-dagars summa av förskott minus sjunkande problem på NYSE. Den andra, även från NYSE, var en 21-dagars summa av volymen minus nere volymen. Taggar på det övre bandet åtföljda av negativa oscillatoravläsningar från antingen oscillatorn togs som försäljningssignaler. Köpsignaler genererades med taggar av det nedre bandet åtföljda av positiva oscillatormätningar från antingen oscillatorn. Sammantagna avläsningar från båda oscillatorerna ökade förtroendet. För bestånd för vilka breda marknadsdata inte fanns tillgängliga användes en volymindikator som en 21-dagars version Bostians Intraday Intensity. Detta tillvägagångssätt och en myriad av varianter förblir i bruk idag som användbara tidsguider. Många modifieringar av detta tillvägagångssätt är möjliga och många har gjorts. Mitt eget bidrag var att ersätta en avgångsgrafik för den 21-dagars summeringsteknik som används för oscillatorerna. En avgångsgraf är ett diagram över skillnaden mellan två medelvärden, ett kortsiktigt medelvärde och ett långsiktigt medelvärde. I det här fallet är medelvärdena dagliga framskridanden minus minskningar och daglig uppåtvolym minus nollvolymen och perioderna som ska användas för medelvärdena är 21 och 100. Plotten är av det kortsiktiga medeltalet minus det långsiktiga genomsnittet. Den främsta fördelen med att använda avgångstekniken för att skapa oscillatorerna är att användningen av det långsiktiga glidande medlet har effekten att justera (normalisering) för långsiktiga förspänningar i marknadsstrukturen. Utan denna justering kommer en enkel Advance-Decline-oscillator eller upp volym-ner volymoscillatorn troligen att lura dig från tid till annan. Men med hjälp av skillnaden mellan medelvärdena anpassar sig mycket snyggt för de haussefulla eller baissea biaser som orsakar problemet. Välja avgångsteknik innebär också att du kan använda den mycket tillgängliga MACD-beräkningen för att skapa oscillatorerna. Ställ in den första MACD-parametern till 21, den andra till 100 och den tredje till nio. Detta anger perioden för det kortsiktiga genomsnittet till 21 dagar, perioden för det långsiktiga genomsnittet till 100 dagar och lämnar perioden för signallinjen vid standard, nio dagar. Dataingångarna är förskott-minskar och upp volymminne. Om det program du använder vill ha ingångarna i procent bör den första vara 9, den andra 2 och den tredje 18. Nu ersätt Bollinger Bands reg för de procentuella banden och du har kärnan i ett mycket användbart omvändningssystem för timingmarknader. På samma sätt kan vi använda indikatorer för att klargöra toppar och bottnar och bekräfta omkastningar i trend. Om vi ​​bildar en W2-botten med b högre på retest än på den inledande låga - en relativ W4 - kontrollera din volymoscillator, antingen MFI eller VWMACD, för att se om det har ett liknande mönster. Om det gör, köp sedan den första starka dagen om det inte, vänta och leta efter en annan inställning. Logiken på toppar är liknande, men vi måste vara mer tålmodiga. Som det är typiskt, tar toppen längre och brukar presentera den klassiska tre eller flera pushes till en hög. I en klassisk formation kommer b att vara lägre på varje tryck som en volymindikator som ackumuleringsdistribution. Efter det att ett sådant mönster utvecklats ser du på att sälja meningsfulla dagar när volymen och intervallet är större än genomsnittet. Vad vi gör i metod III är att klargöra toppar och bottnar genom att involvera en oberoende variabel, volymen i vår analys med hjälp av volymindikatorer för att få en bättre bild av den växande naturen i utbud och efterfrågan. Ökar efterfrågan över en W-botten Om så är fallet borde vi vara intresserade av att köpa. Ökar utbudet varje gång vi gör ett nytt tryck till ett högt. I så fall borde vi marschera våra försvar eller tänka på att korta om det är så benäget. Nedre raden här är förtydligande av mönster som annars är intressanta, men som du kanske inte har förtroendet att agera utan att bekräfta. Köp setup: lågbandslabel och oscillatorns positiva Säljinställningar: övre bandtaggen och oscillatorns negativa Använd MACD för att beräkna andningsindikatorerna Metod IV mdash Bekräftade Breakouts Bollinger på Bollinger Bands reg System IV, ett enkelt och direkt tillvägagångssätt för bekräftade breakouts. Det grundläggande mönstret är en tre dagarars sekvens. Dag 1: Stäng inuti bandet och bandbredd inom 25 av den lägsta bandbredd på 6 månader. Dag 2: Stäng utanför bandet. Dag 3: Intradag - Alert (ännu ej bekräftad) om vi handlar högre (lägre för säljmönster) än slutet av dag 2. Slut på dagen: Signal (bekräftad breakout) om vi stänger högre (lägre) än slutet av dag 2 . I grund och botten söker vi efter aktier som är starka (svaga) nog att komma utanför banden och sedan utöka sina drag.